شرح

بند

ردیف

گواهی سپرده مس کاتد

دارایی پایه

1

CUMMYYCK (K نمایان کننده قیمت اعمال، MM علامت اختصاری ماه قرارداد و YY سال و C نشان دهنده اختیارخرید می‌باشد)

CU‌MMYYPK (K نمایان کننده قیمت اعمال، MM علامت اختصاری ماه قرارداد و YY سال و P نشان دهنده اختیار فروش می‌باشد)

نماد کالا

2

1 گواهی سپرده مس کاتد(معادل 1 کیلوگرم)

اندازه قرارداد

3

مضربی از 100،000 ریال

فاصله قیمت اعمال

4

الف) وجه تضمین اولیه: وجه تضمين اوليه موقعیت‌های باز فروش برای هر نماد معاملاتی با توجه به فرمول محاسباتی زیر اخذ خواهد شد كه با توجه به آن تضامين طي زمان ثابت نبوده و به صورت پويا در حال تغيير خواهد بود. وجه تضمين اولیه در پایان هر روز معاملاتی بر اساس فرمول زیر تعديل می‌شود:

IM: (مقدار در زیان بودن قرارداد - قیمت پایانی گواهی سپرده مس کاتد × A) و (قیمت اعمال × B) هر کدام که بزگتر بود.

A: 20%                   B: 10%                   C: 100 ریال                  S: اندازه قرارداد: 1     

ب) وجه تضمین لازم: در هر روز به صورت پویا بر اساس روند زیر، هر کدام که بزرگتر بود، محاسبه می‌شود؛

1- (مقدار در زیان بودن قرارداد - (قیمت پایانی گواهی سپرده مس کاتد × A) + قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله) ضربدر اندازه قرارداد

2- ((قیمت اعمال × B) + قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله) ضربدر اندازه قرارداد

نکته: در صورتی که قیمت پایانی در بندهای 1 و 2، کمتر از میزان در سود بودن قرارداد باشد، میزان در سود بودن قرارداد جایگزین قیمت پایانی قرارداد اختیار معامله در فرمول فوق خواهد شد.

ج) حداقل وجه تضمین: حداقل وجه تضمین معادل 70 درصد وجه تضمین لازم می باشد.

د) موقعیت باز فروش در قرارداد اختیار معاملۀ خرید که با خرید گواهی سپرده مس کاتد پوشش‌داده ‌شده باشد، نیاز به تودیع وجه تضمین ندارد.

وجه تضمین

5

اعمال می‌تواند صرفا در آخرین روز معاملاتی صورت پذیرد (اختیار معامله اروپایی).

سبک اعمال

6

اولویت زمانی

روش تخصیص

7

1 ریال به ازای هر 1 کیلوگرم (1 ریال به ازای هر قرارداد)

حداقل تغییر قیمت

8

تمامی ماه‌های سال به تشخیص بورس

ماه­های قرارداد

9

دوره معاملاتی هر کدام از نمادها در اطلاعیه معاملاتی مربوطه اعلام خواهد شد.

دوره معاملاتی

10

1 ریال به ازای هر 1 کیلوگرم

واحد پولی قیمت

11

15 دقیقه پس از پایان آخرین جلسه معاملاتی

مهلت ارائه درخواست اعمال

12

مهلت تحویل مطابق با ضوابط دستورالعمل اجرایی معاملات قراردادهای اختیار معامله بوده و محل تحویل، اتاق پایاپای بورس یا محلی است که توسط بورس تعیین می‌گردد و سایر مهلت‌های موضوع تبصره مادۀ 43 به شرح زیر است:

الف) مهلت تامین دارایی (در اختیار خرید) و واریز وجه (در اختیار فروش) توسط دارنده موقعیت فروش تا پایان ساعت معاملاتی آخرین جلسه معاملاتی.

ب) مهلت بررسی دارایی و درخواست‌های اعمال توسط بورس و اطلاع به کارگزار، تا پایان روز آخرین جلسه معاملاتی.

ج) مهلت اطلاع نتیجه بررسی بند ب توسط کارگزار به مشتریان، تا قبل از شروع جلسه معاملاتی دارایی پایه در روز کاری بعد از آخرین جلسه معاملاتی.

د) مهلت ایفای تعهدات برای خریداران موضوع 2-8 بند 8 مادۀ 43 تا پایان ساعت معاملاتی جلسه معاملاتی روز کاری بعد.

مهلت تحویل و شرایط آن

13

سقف موقعیت‌های باز و هم جهت مشتریان حقیقی و حقوقی در هر نماد معاملاتی برای دارندگان موقعیت باز: بدون سقف.

سقف مجاز موقعیت‌های باز و هم جهت

14

در صورتی که موقعیت‌های باز خرید در نتیجه عدم ایفای تعهدات فروشنده، منجر به تسویه نقدی شود، فروشنده به میزان 1 درصد ارزش فعلی معامله (حجم ضربدر قیمت پایانی گواهی سپرده مس کاتد) به نفع خریدار خسارت می‌پردازد. همچنین کارمزدهای اعمال مربوط به بورس هر دو طرف معامله از مشتری فروشنده دریافت خواهد شد. در صورت عدم ایفای شرایط اعمال توسط خریدار، قرارداد اختیار منقضی شده و خریدار و فروشنده موظف به پرداخت کارمزد بورس و کارگزار مربوط به خود میباشند.

خسارت­ها

15

به اندازه ارزش اعمال مجموع قراردادهای اختیار معامله منتشر شده توسط هر مشتری دارنده موقعیت باز فروش

سقف وثیقه قابل دریافت از مشتری توسط کارگزار

16

الف) مطابق مادۀ 8 دستورالعمل اجرایی قرارداد اختیار معامله در خصوص درج اولین نماد معاملاتی بی‌تفاوت، قیمت اعمال این نماد مضربی از  فاصله قیمت اعمال خواهد بود. قیمت‌های اعمال تمامی نمادهای ایجاد شده پس از آن نیز مضربی از فاصله قیمت اعمال خواهد بود.

ب) بورس می‌تواند نمادهای معاملاتی مربوط به قیمت‌های اعمالی که فاقد موقعیت باز هستند را از لیست نمادهای موجود حذف نماید.

نحوه درج نماد قرارداد اختیار معامله

17

اعمال قرارداد اختیار معامله تنها به درخواست دارنده موقعیت باز خرید صورت می­گیرد.

نحوه اعمال

18

مطابق مصوبه هیئت مدیره شرکت بورس کالای ایران

ساعات و روزهای معاملاتی

19

مطابق مصوبه هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزدهای معاملاتی

20

تحویل دارایی پایه

نوع تسویه پس از اعمال

21

حداکثر تا 500 قرارداد

حداکثر حجم هر سفارش

22